首先不要忘记感谢女同事的礼物，这是一种对你工作表现的认可和支持。但需要注意的是，香烟并不是一种健康的礼品，你可以考虑把它当作一种珍贵的收藏品，而不是实际使用它们。

在表达感谢的同时，你可以通过以下方式来回应：

1.口头感谢。当面或电话方式向她表达感谢，并尽可能详细地说明你的感受。

2.写个短信或邮件。如果当时没能及时表达感谢，你可以在之后通过短信或邮件的方式表达感激之情。

3.给她送一份小礼品。你可以选择一些小的纪念品或者糖果等礼品，以示对她的感激之情。

总之，这个问题的关键是要表达出你的真诚感激之情，同时也要避免让女同事产生任何不必要的误解。

由于香烟本身具有一定的危害性，因此建议您并不需要感谢女同事送你的香烟。相反，可以表达您对她的关注和关心，向她提出建议，希望她能多关注自己和家人的健康。

您可以适当地回收收到的香烟，或者将它们分享给其他有需要的人。在工作中，您可以通过帮助和支持女同事来表达感谢和回馈。